Essays in Heterogeneous Panel Data Econometrics

Abstract

This thesis consists of three essays on identification, estimation, and inference on distributional features of heterogeneous parameters using panel data. In the first chapter, Christian Brownlees and I consider the problem of efficiently estimating a unit-specific parameter in a heterogeneous panel setting using a class of unit averaging estimators we propose. In the second chapter, I develop a methodology for conducting inference on extreme quantiles of unobserved individual heterogeneity (heterogeneous coefficients, heterogeneous treatment effects, etc.) when only noisy estimates are available in a panel data or meta-analysis setting. The third chapter is dedicated to the problem of estimation of the moments and the distribution of heterogeneous marginal effects in nonparametric models with multivariate unobserved heterogeneity.Aquesta tesi consta de tres assajos sobre identificació, estimació i inferència de les característiques de distribució de paràmetres heterogenis mitjanc¸ant dades de panell. En el primer capítol, Christian Brownlees i jo considerem el problema d’estimar eficientment un paràmetre específic d’una unitat en un entorn de panell heterogeni. Proposem una classe d’estimadors basats en mitjanes ponderades d’unitats transversals (“unit averaging”). En el segon capítol, desenvolupo una metodologia per realitzar inferències sobre quantils extrems d’heterogeneïtat individual no observada (coeficients heterogenis, efectes heterogenis del tractament, etc.) quan només hi ha estimacions sorolloses disponibles en un entorn de dades de panell o metaanàlisi. El tercer capítol està dedicat al problema de l’estimació dels moments i la distribució d’efectes marginals heterogenis en models no paramètrics amb heterogeneïtat multivariant no observada.Programa de Doctorat en Economia, Finances i Empresa