Essays on bayesian and classical econometrics with small samples
Mostra el registre complet Registre parcial de l'ítem
- dc.contributor.author Jarocinski, Marek
- dc.contributor.other Marcet, Albert
- dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
- dc.date.accessioned 2024-03-16T02:33:50Z
- dc.date.available 2024-03-16T02:33:50Z
- dc.date.issued 2011-04-12T16:33:01Z
- dc.date.issued 2006-06-27
- dc.date.issued 2006-06-15
- dc.date.issued 2006-06-27
- dc.date.modified 2024-03-15T10:57:49Z
- dc.description.abstract Esta tesis se ocupa de los problemas de la estimación econométrica con muestras pequeñas, en los contextos del los VARs monetarios y de la investigación empírica del crecimiento. Primero, demuestra cómo mejorar el análisis con VAR estructural en presencia de muestra pequeña. El primer capítulo adapta la especificación con prior intercambiable (exchangeable prior) al contexto del VAR y obtiene nuevos resultados sobre la transmisión monetaria en nuevos miembros de la Unión Europea. El segundo capítulo propone un prior sobre las tasas de crecimiento iniciales de las variables modeladas. Este prior resulta en la corrección del sesgo clásico de la muestra pequeña en series temporales y reconcilia puntos de vista Bayesiano y clásico sobre la estimación de modelos de series temporales. El tercer capítulo estudia el efecto del error de medición de la renta nacional sobre resultados empíricos de crecimiento económico, y demuestra que los procedimientos econométricos robustos a incertidumbre acerca del modelo son muy sensibles al error de medición en los datos.
- dc.description.abstract This thesis deals with the problems of econometric estimation with small samples, in the contexts of monetary VARs and growth empirics. First, it shows how to improve structural VAR analysis on short datasets. The first chapter adapts the exchangeable prior specification to the VAR context, and obtains new findings about monetary transmission in New Member States. The second chapter proposes a prior on initial growth rates of modeled variables, which tackles the Classical small-sample bias in time series, and reconciles Bayesian and Classical points of view on time series estimation. The third chapter studies the effect of measurement error in income data on growth empirics, and shows that econometric procedures which are robust to model uncertainty are very sensitive to measurement error of the plausible size and properties.
- dc.description.abstract Programa de doctorat en Economia, Finances i Empresa
- dc.format application/pdf
- dc.format application/pdf
- dc.identifier 8469003208
- dc.identifier http://www.tdx.cat/TDX-0627106-141743
- dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/7339
- dc.identifier B.34199-2006
- dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/12053
- dc.language.iso eng
- dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
- dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
- dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
- dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
- dc.subject.keyword bias correction
- dc.subject.keyword small-sample bias
- dc.subject.keyword exchangeable prior
- dc.subject.keyword bayesian estimation
- dc.subject.keyword structural vector autoregression
- dc.subject.keyword monetary policy transmission
- dc.subject.keyword empírica del crecimiento
- dc.subject.keyword corrección del sesgo
- dc.subject.keyword sesgo de muestra pequeña
- dc.subject.keyword estimación bayesiana
- dc.subject.keyword autoregressiones vectorales estructurales (vars)
- dc.subject.keyword transmisión de la política monetaria
- dc.subject.keyword bayesian model averaging
- dc.subject.keyword growth empirics
- dc.subject.keyword 336
- dc.title Essays on bayesian and classical econometrics with small samples
- dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
- dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion