Modelos autorregresivos para la varianza condicionada heteroscedastica (ARCH)

dc.contributor.author Sáez, Marc
dc.contributor.author Pérez Rodríguez, Jorge V.
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
dc.date.accessioned 2024-11-14T10:09:47Z
dc.date.available 2024-11-14T10:09:47Z
dc.date.issued 1994-10-01
dc.date.modified 2024-11-14T09:56:33Z
dc.format.mimetype application/pdf*
dc.identifier https://econ-papers.upf.edu/ca/paper.php?id=95
dc.identifier.citation Estudios de Economía Aplicada, 2, (1994), pp. 71-106
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/20853
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartofseries Economics and Business Working Papers Series; 95
dc.rights L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.keyword Statistics, Econometrics and Quantitative Methods
dc.title Modelos autorregresivos para la varianza condicionada heteroscedastica (ARCH)
dc.type info:eu-repo/semantics/workingPaper

Col·leccions