A unified framework for pricing credit and equity derivatives

Mostra el registre complet Registre parcial de l'ítem

  • dc.contributor.author De Martino, Andreaca
  • dc.contributor.author Ruiz Crosby, Edward Manuelca
  • dc.contributor.author Stagni, Robertoca
  • dc.date.accessioned 2017-12-19T16:42:51Z
  • dc.date.available 2017-12-19T16:42:51Z
  • dc.date.issued 2017
  • dc.description Treball fi de màster de: Master's Degree in Economics and Financeca
  • dc.description Directora: Eulàlia Nualartca
  • dc.description.abstract This Master Project scrutinizes the underlying theoretical arguments within Bayraktar and Yang’s (2011) (4) model and tests if it is robust with newer 2017 data. We demonstrate all the related strong mathematical foundations to understand their model. We also observe that the matching between the observed and estimated data is not as good as expected with the Ford Motor Company data yet being better for the SPX Index data. Thus we claim for the model to be improved with more recent research.ca
  • dc.description.abstract Aquest Projecte de Màster examina els arguments teòrics subjacents dins del model Bayraktar i Yang (2011) i prova si és robust amb les noves dades de 2017. Demostrem tots els fonaments matemàtics forts relacionats per entendre el seu model. També observem que la coincidència entre les dades observades i les estimades no és tan bona com s'esperava amb les dades de Ford Motor Company, encara que és millor per a les dades de l'índex SPX. Per això, reclamem que el model sigui millorat amb una investigació més recent.ca
  • dc.format.mimetype application/pdfca
  • dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/33535
  • dc.language.iso engca
  • dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaca
  • dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccessca
  • dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ca
  • dc.subject.other Treball de fi de màster – Curs 2016-2017ca
  • dc.title A unified framework for pricing credit and equity derivativesca
  • dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesisca

Col·leccions

Master's Degree in Economics and Finance