Alòs, ElisaUniversitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa2003-02-01http://hdl.handle.net/10230/544application/pdfengL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commonsinfo:eu-repo/semantics/workingPaperStatistics, Econometrics and Quantitative Methodscontinuous-time option pricing modelstochastic volatilityito's formulaincomplete marketsinfo:eu-repo/semantics/openAccess