A decomposition formula for option prices in the Heston model and applications to option pricing approximation

Alòs, ElisaUniversitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa2009-12-01http://hdl.handle.net/10230/6063application/pdfengL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative CommonsA decomposition formula for option prices in the Heston model and applications to option pricing approximationinfo:eu-repo/semantics/workingPaperStatistics, Econometrics and Quantitative Methodsstochastic volatilityheston modelitô's calculus.info:eu-repo/semantics/openAccess