On the second derivative of the at-the-money implied volatility in stochastic volatility models

Alòs, ElisaLeón, Jorge A.Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa2014-11-01http://hdl.handle.net/10230/22853application/pdfengL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative CommonsOn the second derivative of the at-the-money implied volatility in stochastic volatility modelsinfo:eu-repo/semantics/workingPaperStatistics, Econometrics and Quantitative Methodsanticipating itô's formulamalliavin calculushull and white formulastochastic volatility modelsinfo:eu-repo/semantics/openAccess