Modelització factorial en el mercat borsari espanyol
Mostra el registre complet Registre parcial de l'ítem
- dc.contributor.author Pérez Catalán, Adrián
- dc.contributor.author Ibáñez Prat, Ferran
- dc.contributor.author Moreno Sepena, Javier
- dc.contributor.author Neyra Pérez, Andrés Jesús
- dc.date.accessioned 2020-07-23T09:01:03Z
- dc.date.available 2020-07-23T09:01:03Z
- dc.date.issued 2020
- dc.description Treball de Fi de Grau en Economia. Curs 2019-2020ca
- dc.description Tutora: Elisa Alòs Alcaldeca
- dc.description.abstract Eugene Fama va ser guardonat amb el premi Nobel gràcies a la seva investigació sobre el preu dels actius. Millorat més endavant per Carhart (1997), el seu model de 3 factors, desenvolupat juntament amb Kenneth French, va assentar un precedent per ser més eficaç que el model clàssic CAPM a la hora d’explicar el valor de les carteres. Nosaltres tractarem d’implementar i comparar aquests models en el context del mercat espanyol. En concret proposarem dues noves formes de segmentació de les carteres: una, mitjançant l’ús de clústers basats en el criteri de Ward i, l’altra, basada en la distribució de la capitalització. Finalment, veurem que el model Carhart i el criteri basat en la distribució de la capitalització optimitzen l’estimació dels excessos dels retorns del mercat espanyol.ca
- dc.format.mimetype application/pdf*
- dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/45166
- dc.language.iso catca
- dc.rights © Tots els drets reservatsca
- dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccessca
- dc.subject.other Treball de fi de grau – Curs 2019-2020ca
- dc.subject.other Borsa de valors – Espanyaca
- dc.subject.other Modelització gràfica (Estadística)ca
- dc.subject.other Anàlisi espacial (Estadística)ca
- dc.subject.other Anàlisi de conglomeratsca
- dc.subject.other Financesca
- dc.subject.other Mercat de capitals – Espanyaca
- dc.title Modelització factorial en el mercat borsari espanyolca
- dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesisca