Examinant per Autoria "Ledoit, Olivier"
Mostrant 1 - 4 de 4
Resultats per pàgina
Opcions d'ordenació
Ítem Accés Obert Flexible multivariate GARCH modeling with an application to international stock markets(2001-10-01) Ledoit, Olivier; Santa Clara, Pedro; Wolf, Michael; Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
Ítem Accés Obert Honey, I shrunk the sample covariance matrix(2003-06-01) Ledoit, Olivier; Wolf, Michael; Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
Ítem Accés Obert Improved estimation of the covariance matrix of stock returns with an application to portofolio selection(2001-11-01) Ledoit, Olivier; Wolf, Michael; Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
Ítem Accés Obert Some hypothesis tests for the covariance matrix when the dimension is large compared to the sample size(2001-10-01) Ledoit, Olivier; Wolf, Michael; Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa