Moreno, ManuelUniversitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa1997-09-01http://hdl.handle.net/10230/614application/pdfengL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative CommonsOn the relevance of modeling volatility for pricing purposesinfo:eu-repo/semantics/workingPaperFinance and Accountingterm structure of interest ratesbond pricing equationtwo-factor modelsornstein-uhlenbeck processcir processinfo:eu-repo/semantics/openAccess