Alòs, ElisaYang, YanUniversitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa2014-10-01http://hdl.handle.net/10230/22737application/pdfengL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commonsinfo:eu-repo/semantics/workingPaperStatistics, Econometrics and Quantitative Methodsstochastic volatilityheston modelitô's calculusfractional brownian motioninfo:eu-repo/semantics/openAccess