On the short-time behavior of the implied volatility for jump-diffusion models with stochastic volatility

Alòs, ElisaLeón, Jorge A.Vives, JosepUniversitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa2006-06-01Finance Stoch (2007) 11: 571- 589http://hdl.handle.net/10230/986application/pdfengL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative CommonsOn the short-time behavior of the implied volatility for jump-diffusion models with stochastic volatilityinfo:eu-repo/semantics/workingPaperStatistics, Econometrics and Quantitative Methodsblack-scholes formuladerivative operatoritô's formula for the skorohod integraljump-diffusion stochastic volatility modelinfo:eu-repo/semantics/openAccess