Moreno, ManuelUniversitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa1996-11-01Journal of Futures Markets, 23, 11, 1075-1105, 2003http://hdl.handle.net/10230/989application/pdfengL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commonsinfo:eu-repo/semantics/workingPaperFinance and Accountingterm structure of interest ratesbond pricing equationtwo--factor modelsornstein--uhlenbeck processesinterest rate derivativesinfo:eu-repo/semantics/openAccess