Kohatsu, ArturoMárquez Carreras, D.Sanz Solé, M.Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa1999-04-01Mathematics Preprint Series 257 of the Universitat de Barcelona and Journal of Theoretical Probability, 14, (2001), pp. 427-462http://hdl.handle.net/10230/310application/pdfengL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commonsinfo:eu-repo/semantics/workingPaperStatistics, Econometrics and Quantitative Methodsmalliavin calculusparabolic spdelarge deviationstaylor expansion of a densityexponential estimates of the tail probabilitiesstochastic integration by parts formulainfo:eu-repo/semantics/openAccess