Alòs, ElisaEwald, Christian-OlivierUniversitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa2005-08-01http://hdl.handle.net/10230/1141application/pdfengL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commonsinfo:eu-repo/semantics/workingPaperStatistics, Econometrics and Quantitative Methodsmalliavin calculusstochastic volatility modelsheston modelcox-ingersoll-ross processinfo:eu-repo/semantics/openAccess