Giacomini, RaffaellaGottschling, AndreasHaefke, ChristianWhite, HalbertUniversitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa2002-09-01http://hdl.handle.net/10230/1093application/pdfengL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commonsinfo:eu-repo/semantics/workingPaperStatistics, Econometrics and Quantitative Methodsarma-garch modelsneural networksnonparametric density estimationforecast accuracyinfo:eu-repo/semantics/openAccess