Local volatility changes in the black-scholes model

Bermin, Hans PeterKohatsu, ArturoUniversitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa1999-09-01Mathematical Finance, 13, (2003), pp. 85-97http://hdl.handle.net/10230/665application/pdfengL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative CommonsLocal volatility changes in the black-scholes modelLocal Vega Index and Variance Reduction Methodsinfo:eu-repo/semantics/workingPaperStatistics, Econometrics and Quantitative Methodscontingent claimshedginglocal vega indexmalliavin calculusstochastic flowsinfo:eu-repo/semantics/openAccess