A low dimensional Kalman filter for systems with lagged observables

Nimark, KristofferUniversitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa2009-11-01http://hdl.handle.net/10230/6067application/pdfengL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative CommonsA low dimensional Kalman filter for systems with lagged observablesinfo:eu-repo/semantics/workingPaperMacroeconomics and International Economicskalman filterlagged observableskalman smoothersimulation smootherinfo:eu-repo/semantics/openAccess