Risk management under a two-factor model of the term structure of interest rates

Moreno, ManuelUniversitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa1997-12-01http://hdl.handle.net/10230/864application/pdfengL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative CommonsRisk management under a two-factor model of the term structure of interest ratesinfo:eu-repo/semantics/workingPaperFinance and Accountingterm structure of interest ratestwo-factor modelsmeasures of "generalized duration"hedging ratiosinterest rate riskinfo:eu-repo/semantics/openAccess