Bertail, PatriceHaefke, ChristianPolitis, Dimitris N.White, HalbertUniversitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa2001-12-01Journal of Econometrics, 120, (2004), pp. 295-326http://hdl.handle.net/10230/1218application/pdfengL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative CommonsA subsampling approach to estimating the distribution of diversing statistics with application to assessing financial market risksinfo:eu-repo/semantics/workingPaperStatistics, Econometrics and Quantitative Methodsresampling methodsextreme value statisticsvalue at riskportofolio selectioninfo:eu-repo/semantics/openAccess