On the term structure of Interbank interest rates: Jump-diffusion processes and option pricing

Moreno, ManuelPeña, Juan I.Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa1996-11-01http://hdl.handle.net/10230/20748application/pdfengL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative CommonsOn the term structure of Interbank interest rates: Jump-diffusion processes and option pricinginfo:eu-repo/semantics/workingPaperFinance and Accountingjump-diffusion processesinterbank interest ratesoption pricinginfo:eu-repo/semantics/openAccess