Option pricing under stochastic volatility and stochastic interest rate in the Spanish case

Sáez i Zafra, MarcUniversitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa1995-08-01Applied Financial Economics, 7, 4, (1997), pp. 379-394http://hdl.handle.net/10230/20801application/pdfengL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative CommonsOption pricing under stochastic volatility and stochastic interest rate in the Spanish caseinfo:eu-repo/semantics/workingPaperFinance and Accountinginfo:eu-repo/semantics/openAccess