Calibration of stochastic volatility models via second order approximation: the Heston model case

Alòs, ElisaDe Santiago, RafaelVives, JosepUniversitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa2012-10-01http://hdl.handle.net/10230/19913application/pdfengL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative CommonsCalibration of stochastic volatility models via second order approximation: the Heston model caseinfo:eu-repo/semantics/workingPaperStatistics, Econometrics and Quantitative Methodsinfo:eu-repo/semantics/openAccess