Benvinguts al Repositori Digital de la UPF

Flexible multivariate GARCH modeling with an application to international stock markets

Mostra el registre parcial de l'element

dc.contributor.author Ledoit, Olivier
dc.contributor.author Santa Clara, Pedro
dc.contributor.author Wolf, Michael
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
dc.date.issued 2001-10-01
dc.identifier http://www.econ.upf.edu/ca/recerca/paper.php?id=578
dc.identifier.citation Review of Economics and Statistics 85, 735-747, 2003
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/892
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartofseries Economics and Business Working Papers Series; 578
dc.rights L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.title Flexible multivariate GARCH modeling with an application to international stock markets
dc.type info:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.date.modified 2016-09-29T02:50:19Z
dc.subject.keyword Finance and Accounting
dc.subject.keyword diagonal-vech model multivariate garch
dc.subject.keyword unrestricted estimation
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess


Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)

Mostra el registre parcial de l'element