Benvinguts al Repositori Digital de la UPF

Flexible multivariate GARCH modeling with an application to international stock markets

Flexible multivariate GARCH modeling with an application to international stock markets

Thumbnail
Tipus de document: Document de treball
Data de publicació: 2001-10-01
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons

Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)