Examinant per Autoria "Wolf, Michael"
Resultats per pàgina
Opcions d'ordenació
Ítem Accés Obert Exact and approximate stepdown methods for multiple hypothesis testing(2003-12-01) Romano, Joseph P.; Wolf, Michael; Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
Ítem Accés Obert Flexible multivariate GARCH modeling with an application to international stock markets(2001-10-01) Ledoit, Olivier; Santa Clara, Pedro; Wolf, Michael; Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
Ítem Accés Obert Honey, I shrunk the sample covariance matrix(2003-06-01) Ledoit, Olivier; Wolf, Michael; Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
Ítem Accés Obert Improved estimation of the covariance matrix of stock returns with an application to portofolio selection(2001-11-01) Ledoit, Olivier; Wolf, Michael; Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
Ítem Accés Obert Improved nonparametric confidence intervals in time series regressions(2002-07-01) Romano, Joseph P.; Wolf, Michael; Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
Ítem Accés Obert Some hypothesis tests for the covariance matrix when the dimension is large compared to the sample size(2001-10-01) Ledoit, Olivier; Wolf, Michael; Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
Ítem Accés Obert Stepwise multiple testing as formalized data snooping(2003-10-01) Romano, Joseph P.; Wolf, Michael; Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
Ítem Accés Obert Subsampling inference in threshold autoregressive models(2001-10-01) Gonzalo, Jesús; Wolf, Michael; Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
Ítem Accés Obert Subsampling the mean of heavy-tailed dependent observations(2002-02-01) Kokoszka, Piotr; Wolf, Michael; Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa