Examinant per Autoria "Vives, Josep"
Mostrant 1 - 3 de 3
Resultats per pàgina
Opcions d'ordenació
Ítem Accés Obert A Hull and White formula for a general stochastic volatility jump-diffusion model with applications to the study of the short-time behavior of the implied volatility(2008-04-01) Alòs, Elisa; León, Jorge A.; Pontier, Monique; Vives, Josep; Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
Ítem Accés Obert Calibration of stochastic volatility models via second order approximation: the Heston model case(2012-10-01) Alòs, Elisa; De Santiago, Rafael; Vives, Josep; Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
Ítem Accés Obert On the short-time behavior of the implied volatility for jump-diffusion models with stochastic volatility(2006-06-01) Alòs, Elisa; León, Jorge A.; Vives, Josep; Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa