A two-mean reverting-factor model of the term structure of interest rates

Benvinguts al Repositori Digital de la UPF

Journal of Futures Markets, 23, 11, 1075-1105, 2003
http://hdl.handle.net/10230/989
Per citar o enllaçar aquest document: http://hdl.handle.net/10230/989
dc.contributor.author Moreno, Manuel
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
dc.date.issued 1996-11-01
dc.identifier.citation Journal of Futures Markets, 23, 11, 1075-1105, 2003
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/989
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartofseries Economics and Business Working Papers Series; 193
dc.rights L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.title A two-mean reverting-factor model of the term structure of interest rates
dc.type info:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.date.modified 2016-09-29T02:50:09Z
dc.subject.keyword Finance and Accounting
dc.subject.keyword term structure of interest rates
dc.subject.keyword bond pricing equation
dc.subject.keyword two--factor models
dc.subject.keyword ornstein--uhlenbeck processes
dc.subject.keyword interest rate derivatives
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess


Consulteu el text complet
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:

Cerca


Cerca avançada

Visualitza

El meu compte

Estadístiques