Flexible multivariate GARCH modeling with an application to international stock markets

Benvinguts al Repositori Digital de la UPF

Review of Economics and Statistics 85, 735-747, 2003
http://hdl.handle.net/10230/892
Per citar o enllaçar aquest document: http://hdl.handle.net/10230/892
dc.contributor.author Ledoit, Olivier
dc.contributor.author Santa Clara, Pedro
dc.contributor.author Wolf, Michael
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
dc.date.issued 2001-10-01
dc.identifier.citation Review of Economics and Statistics 85, 735-747, 2003
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/892
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartofseries Economics and Business Working Papers Series; 578
dc.rights L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.title Flexible multivariate GARCH modeling with an application to international stock markets
dc.type info:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.date.modified 2016-09-29T02:50:19Z
dc.subject.keyword Finance and Accounting
dc.subject.keyword diagonal-vech model multivariate garch
dc.subject.keyword unrestricted estimation
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess


Consulteu el text complet
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:

Cerca


Cerca avançada

Visualitza

El meu compte

Estadístiques