Honey, I shrunk the sample covariance matrix

Benvinguts al Repositori Digital de la UPF

Journal of Portfolio Management 30, Volume 4, 110-119, 2004
http://hdl.handle.net/10230/560
Per citar o enllaçar aquest document: http://hdl.handle.net/10230/560
dc.contributor.author Ledoit, Olivier
dc.contributor.author Wolf, Michael
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
dc.date.issued 2003-06-01
dc.identifier.citation Journal of Portfolio Management 30, Volume 4, 110-119, 2004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/560
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartofseries Economics and Business Working Papers Series; 691
dc.rights L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.title Honey, I shrunk the sample covariance matrix
dc.type info:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.date.modified 2016-09-29T02:50:22Z
dc.subject.keyword Finance and Accounting
dc.subject.keyword covariance matrix
dc.subject.keyword markovitz optimization
dc.subject.keyword shrinkage
dc.subject.keyword tracking error
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess


Consulteu el text complet
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:

Cerca


Cerca avançada

Visualitza

El meu compte

Estadístiques