Kohatsu-Higa, Arturo; Miquel, Montero. Malliavin Calculus in Finance. 2005
http://hdl.handle.net/10230/462
|
Title:
|
Malliavin Calculus in Finance |
|
Author:
|
Kohatsu-Higa, Arturo; Miquel, Montero
|
|
Other authors:
|
Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
|
|
Abstract:
|
This article is an introduction to Malliavin Calculus for practitioners. We treat one specific application to the calculation of greeks in Finance. We consider also the kernel density method to compute greeks and an extension of the Vega index called the local vega index.
|
|
Document type:
|
Working paper
|
|
Date:
|
2005 |
|
Rights:
|
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el departament i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/)
|
Show full document record
