Additional utility of insiders with imperfect dynamical information

Benvinguts al Repositori Digital de la UPF

Finance and Stochastics, Volume 8, Number 3, August 2004, pp. 437-450
http://hdl.handle.net/10230/406
Per citar o enllaçar aquest document: http://hdl.handle.net/10230/406
dc.contributor.author Corcuera, José Mª
dc.contributor.author Imkeller, Peter
dc.contributor.author Kohatsu, Arturo
dc.contributor.author Nualart, David
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
dc.date.issued 2003-04-01
dc.identifier.citation Finance and Stochastics, Volume 8, Number 3, August 2004, pp. 437-450
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/406
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartofseries Economics and Business Working Papers Series; 675
dc.rights L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.title Additional utility of insiders with imperfect dynamical information
dc.type info:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.date.modified 2016-09-29T02:50:21Z
dc.subject.keyword Statistics, Econometrics and Quantitative Methods
dc.subject.keyword insider trading
dc.subject.keyword enlargement of filtrations
dc.subject.keyword malliavin's calculus
dc.subject.keyword utility maximization
dc.subject.keyword arbitrage
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess


Consulteu el text complet
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:

Cerca


Cerca avançada

Visualitza

El meu compte

Estadístiques